この記事では
といった悩みや願望を抱えている人に向けて、
・ゴトー日トレードとは
・ゴトー日で1番勝率のよい買い時間
・ゴトー日EAの紹介
を解説します。
コンテンツ
ゴトー日仲値トレードとは
ゴトー日とは
日付が5日、10日、15日、20日、25日、30日のこと
月末が31日の場合には30日ではなく31日がゴトー日となる
ゴトー日が土日、祝日の場合にはゴトー日より前日の平日となる
ゴトー日には、輸入企業の売掛金などの支払い日が設定されている関係で「ドルを支払う」必要があるため実需のドル買いが発生します。このためゴトー日はドル円の価格が上がりやすくなります。
ただしゴトー日が休日の場合は注意が必要です。
2024年5月5日の場合
5日はゴトー日になりますが、日曜日のためその前の平日がゴトー日になります。
この場合は前日4日は土曜日、3日が祝日のため5月2日がゴトー日になります。
仲値とは
仲値は市場が開いている日に更新されています。
日本時間午前9時55分の外国為替市場（インターバンク市場）のレートを参考に、各金融機関が独自にその日の仲値（TTM（Telegraphic Transfer Middle rate））を決定します。仲値に手数料を加えたものが金融機関が売る価格TTS（電信売相場）、手数料を引いたものが金融機関が買う価格TTB（電信買相場）となります。
お客さんである企業や一般の人が外貨交換するためには上記の通り手数料を金融機関に支払うことになります。
余談になりますが、ドル円の仲値が150円の場合、金融機関でお客さんが買える価格は151円、お客さんが売れる価格は149円となります。このように一般的にはFXのスプレッドに比べ外貨交換の手数料は高額なため注意が必要です。
ゴトー日仲値トレードとは
ゴトー日仲値手法はドル円のロングポジションを保有しておおむね9時55分に決済するものが多いです。
手法の特徴として異なるのは、何時から買いポジションを持つのかという点です。
次章ではシンプルなゴトー日仲値手法をEA化してバックテストをとった結果を交えて、何時にドル円をロングするのが良いか検証します。
ゴトー日仲値手法のバックテスト
手法
仲値トレードで何時に買うのが一番良いかについて検討するために、今回の検証用の手法は以下の通りとしました。
<確定事項>
・ドル円のロングのみ
・ゴトー日の日本時間9時54分に決済
<パラメータ>
・ドル円をロングする時間
日本時間0時から9時50分までの間で5分刻み
検証概要
検証はFXDDのヒストリカルデータを用いて、2015年1月から2023年11月まで行いました。
この間のドル円相場は2015年から2021年中盤まではやや下落し、それ以降は急激な円安が進行している状況です。
スプレッドは3pips固定、売買数量0.1Lot（10,000通貨）としてバックテストをしています。
検証結果
まずはエントリー時間をパラメータにしたバックテストの結果の全体的な傾向を確認します。
検証するパラメータが「ドル円をロングエントリーする時間」のみであるため、横軸にエントリーした時間、縦軸にバックテストした結果をプロットしたグラフを作成しました。
0時から6時ごろまでは勝率が50%～60%で推移していますが、それ以降は右肩下がりに勝率が低くなることが分かります。2時50分が勝率が一番高く57.67%でした。
PF（プロフィットファクター）とは利益と損失の割合のことです。
PF = 総利益÷総損失
PFが高いとそれだけ利益が多いことを示しています。勝率が50%を切る6時以降はプロフィットファクターが1以下となっており、利益よりも損失が大きいことが分かります。勝率が50%、リスクリワード1:1の場合スプレッドを加味しないで計算するとPFは1となることを考えると、仲値トレードの手法はほぼリスクリワードが1:1のトレードであることが分かります。
損益で見るとそのピークは0時20分となりました。勝率の最も高い2時50分ごろに少し損益が上昇していますが、傾向としては右肩下がりであることは変わりません。
全体的な傾向として、エントリー時間が遅くなる（9時55分に近づく）と成績は悪くなることが分かります。成績が良いのは0時から3時の間であり勝率とPFを加味すると最も安定した成績を残せるのは2時50分にエントリーした場合であることが分かります。
バックテストの詳細な分析（2時50分エントリー）
バックテスト結果
平均勝トレード（1734.03）と負トレードが（1741.45）とほぼ同じであり、リスクリワードが1:1になっていることが分かります。これで勝率が57%ということであれば実運用できるレベルだと思います。
さらに近年米国と日本の金利差によってドル円をロングした場合、スワップポイントを受け取ることができより利益を増やすことができます。
詳細分析
・年ごとの成績
2019年以外の年度は損益がプラスになっていることが分かります。ドル円の値動きが大きい年に損益も大きくプラスになる傾向があることが分かります。
・月ごとの成績
月ごとでは8,9月以外は損益はプラスであるものの、秋から春にかけて成績が良いことが分かります。これは企業の決算時期とドル円の値動きに関連があるためと推測されます。
・日付ごとの成績
グラフの数値がゴトー日と一致していません。（MT4サーバー時間がGMT時間を基準としているため日本時間と時差があります、エントリー時間である日本時間2時50分はGMT時間では前日となるためです。）
グラフの日付を日本時間に変換する際は1日プラスしてください。
日付でみると月の中旬の成績よく、月初めや終わりはマイナスとなることが多いことが分かります。
・曜日ごとの成績
曜日ごとにはどのよう日も損益はプラスですが、特に月曜日が成績が良いです。
火水を除いた、月木金でトレードすると成績が向上すると考えられます。
フォワードテスト
2024年1月から4月までの結果を以下に示します。
1、2月は好調でしたが、3月に相場が合わずマイナス圏に入りました。4月に入り少し持ち直して全体ではプラスで終わっています。
ゴトー日仲値EAダウンロード
今回バックテスト用に作成したEAを下記のリンクから無料でダウンロードできます。
ダウンロードには公式LINEへの登録が必要ですので、よろしくお願いいたします。
まとめ
ゴトー日仲値手法の成績をバックテスト結果を示すことで分析しました。
ドル円をロングする時間によっては長期的に見れるとマイナスになってしまうこともありますが、全体的にはゴトー日仲値の特徴を生かした良い手法であることが分かりました。
本記事用に作成したEAを配布していますので、ぜひダウンロードして利用してみてください。